Tous les indicateurs de la santé et de la résilience du banques dressent actuellement un tableau positif mais, comme toujours, il vaut mieux prévenir que guérir en freinant tout enthousiasme. Tel est, en résumé, le message du président du conseil de surveillance de l’Union européenne. BCE, lors d’un événement à Vienne.
“Les réformes réglementaires mises en œuvre après la grande crise financière, les efforts de supervision réalisés depuis le début de l’union bancaire et à la suite de la pandémie, et les améliorations des pratiques de gestion des risques des banques constituent, a déclaré l’Enria, un important rempart qui permet aux banques de résister aux chocs beaucoup mieux que par le passé.” Toutefois, selon le président du conseil de surveillance, l’environnement macroéconomique est complètement différent de celui de la pandémie et n’est pas sans risques.
Les banques à l’épreuve des risques générés par l’environnement économique et politique
“Je pense que les événements de la dernière décennie”, poursuit l’Enria, “devraient inciter les superviseurs et les banques à faire preuve d’humilité quant à la capacité prédictive de leurs modèles dans un monde soumis à des changements structurels majeurs”. J’ai l’impression qu’une attitude se répand de plus en plus optimistequi génère une certaine réticence de la part des banques de s’engager sérieusement dans des discussions prudentielles sur les risques de dégradation des perspectives macroéconomiques et financières”.
Le président du conseil de surveillance a donc invité les banques à faire preuve de prudence et à ne pas projeter aveuglément dans l’avenir les taux de défaillance exceptionnellement bas enregistrés au cours des deux dernières années lorsqu’elles estiment la trajectoire de leurs fonds propres face à une détérioration rapide des perspectives économiques. “Une combinaison sage et équilibrée de toutes les sources de preuves et de jugement d’experts est nécessaire”, a déclaré l’Enria, “pour préserver prudemment la sécurité et la solidité du secteur bancaire.”
Selon le verice de la supervision de la BCE, comme il n’y a pas de deux chocs Tant que la pandémie est encore derrière nous et que nous attendons l’impact économique futur de la guerre en Ukraine, aucun modèle spécifique de soutien monétaire et fiscal ne peut ou ne doit être considéré comme acquis. Compte tenu des contextes et des trajectoires différents de ces deux chocs, on ne peut donc pas, selon l’Enria, “supposer simplement que les banques de la zone euro se remettent aussi facilement du choc géopolitique que de la pandémie”.
Enria : nous allons évaluer banque par banque quelles sont les sources de vulnérabilité.
L’Enria a également insisté sur le fait que les banques doivent rester attentives à l’évolution des perspectives en matière de risque, être proactives dans la reconnaissance et la gestion précoces du risque de crédit, et être conscientes des pièges possibles dans les estimations fournies par leurs modèles internes dans cet environnement de risque particulier.
Contrairement à la pandémie de Covid-19, l’actuelle crise géopolitique “aura probablement des effets différents selon les banques en fonction de la manière dont cette combinaison particulière de risques affectera leur modèle d’entreprise et leurs structures de bilan”. C’est pourquoi le Conseil de surveillance a déjà demandé aux banques de produire et de soumettre des trajectoires de capital individuelles actualisées, tenant compte de scénarios macroéconomiques défavorables largement alignés sur les projections de récession à la baisse de la BCE et intégrant un embargo probable sur le gaz naturel en provenance de Russie.
“Maintenant, conclut l’Enria, nous attendons de collecter les données nécessaires, qui nous éclaireront sur la manière dont les banques s’attendent à être affectées par la crise, en fonction de leurs circonstances spécifiques et des conditions de leurs bilans. En attendant, nous nous efforçons d’évaluer et de mieux comprendre, banque par banque par l’intermédiaire de nos groupes de surveillance, comment les diverses sources de vulnérabilité que j’ai mentionnées aujourd’hui, et quelques autres, se manifestent et comment elles doivent être prises en compte dans l’évaluation prudentielle des banques”. ()
Christian Grolier est un rédacteur sport très passionné. Écrire à propos des sports qu‘il adore et partager ses informations avec les lecteurs lui procure une immense satisfaction. En dehors de son travail, il s‘adonne à de nombreuses activités sportives. Il fait de la randonnée, du vélo et de la natation. Il est également un grand fan de football. Christian a également un grand intérêt pour le tennis et les jeux vidéo sportifs.
